现货知识大讲堂——交易系统

一、什么是交易系统

简单的说，交易系统就是一套做单的方法，不是什么遥不可及高深莫测的秘籍。但是现实是会做进行买卖操作的人很多，但是建立一套自己的交易系统的人却很少。这也是为什么在金融市场上赚钱的终究是少数人，从根本上讲是他们没有建立自己的交易系统，不懂得进行风险控制仓位管理，买卖交易随心所欲，盲目下单、执意扛单这都是亏损的根源。交易应该是理性和克制的，而人性却是贪婪和侥幸的，建立交易系统然后执行交易系统就是为了克服和削弱人性的弱点对我们的影响。

试想你没有一套交易系统，你做单的时候依据是什么，你的风控措施是什么，进场之后如何持仓，加减仓，行情波动时会不会坐立不安，如果行情没有按照预期发展是止损出局还是心怀侥幸等待回调......即便你没有上述问题，但没有一套可以检验你交易成果的系统你如何去提高胜率增加收益！我在想，没有交易系统甚至连一个简单交易计划都没有的交易都是随机事件，都是在赌！

交易系统可以简单、可以复杂，只要适合自己就行，不过一些基本的要素都应该具备：1.基本面分析以及趋势判断；2.寻找买卖点；3.风险控制和仓位管理；在交易系统之上还有心态的问题即交易心理，这是整个交易过程的灵魂，是最最重要的因素。这个以后我们单列来讲。之前的文章中已经讲了基本面、趋势判断、K线以及形态理论，这一章主要讲如何寻找判断具体的买卖点位。

二、实战交易系统

前面讲趋势理论的时候已经引出我们的交易系统的技术核心——均线，我们的交易系统也称之为均线交易系统。均线作为最基础的技术指标，最大的优点就是客观反应事实数据而不以人的意志为转移，最大的缺点就是有些滞后，尤其是对于转折行情会有一定的延迟。学习均线交易系统就必须了解它的优缺点，注意扬长避短。均线交易系统一般于四小时及日线以上级别，用来把握整体趋势、判断支撑阻力，而小周期变化太快不太适用，这个要注意。

趋势的判断、定性和操作思路前面已经讲过，下面重点讲一下入场点位的判断和选择。找准入场位置是赢取交易的关键，在均线交易系统中最明显的入场位置就是金叉和死叉的时候，这个不需要任何技术，看见金叉做多、死叉做空就行了（震荡趋势除外）。

什么是金叉死叉？短期均线上穿长期均线（5日均线上穿10日均线或者30日均线）叫金叉；短期均线下穿长期均线（5日均线下穿10日均线或者30日均线）叫死叉；均线金（死）叉一般认为是趋势开始的地方，其实因为均线的滞后性，在均线交叉之前实际趋势是已经开始了的，但是我们既然用这个系统就要按照这个系统的信号去做单，不足之处再去慢慢改善和弥补。交易系统中最安全稳健的入场位置就是在阻力支撑附近的拐点位置，这里是趋势已经成形处在发展的过程中，是我们日常做单遇到的最多的情况，因为一段趋势的开始往往只有一次金（死）叉，错过这一次机会就要学会在趋势发展的过程中去寻找买卖点，要把握这个拐点位置的入场点就必须要学会寻找支撑和阻力。

寻找支撑阻力的方法很多，例如黄金分割、等比分割、趋势线等，但是最简单和核心的主要有两个：一是均线（所有的均线都可以看做是支撑阻力，在其相应的位置发挥着作用）；二是密集成交区（密集成交区指的是在价格涨跌过程中，有几根或者十几根甚至更多的K线在某一个价格区间波动，这个价格区间就叫密集成交区.前面形态理论里讲矩形的时候说过，矩形其实就是一种密集成交区，当然也有一些不太规则的密集成交区）。还有就是前期的高点或者低点也可以作为判断支撑阻力的参考。

找到阻力支撑之后选择什么时机进场呢？平时在发策略的时候想必大家也注意到了，在给出阻力支撑点位之后会说一句滞涨或者止跌进场，如果破位就要先观望！那什么是滞涨和止跌呢，这里要用到K线形态来判断了。首先我们在4小时图或者日线图或者是更大周期里去寻找支撑和阻力位置，在价格运行到支撑阻力附近的时候，我们就要切换到小周期K线图了，15分钟、30分钟、1小时图都可以，如果连续3根K线实体（注意是K线实体，影线的虚破可能是诱多或诱空)不能刷新低点或高点去突破支撑阻力或者出现我们前面讲过的反转形态时，我们就可以认为价格在支持阻力位置止跌或是滞涨了,这种形态我们称之为转折形态，此时就可以跟单进场了。下面简单图示，更多的情形需要大家去实盘中发现和验证！尤其是那些距离阻力支撑还较远的时候价格就开始拐头了，这种情况不太好把握，大家要多注意。

那是不是一旦价格遇到阻力支撑就会滞涨止跌呢？很显然不是！阻力支撑只是一个相对的位置，他们的位置会变化也会相互转换，阻力一旦被突破就可能变成支撑，而支撑被突破也可能会变阻力。那怎么判断是突破而不是滞涨止跌呢？同样是看K线形态，如果3根K线连续刷新高点或者低点，以至于实体突破阻力支撑，那么就可以初步认为是突破了，这种形态可以称之为突破形态。一般突破之后会有二次确认，如果确认是突破我们就要跟着突破趋势去做单了，如果又回到之前区间那么就可以认为是假突破了。

现在我们应该已经很明确，在均线交易系统中最关键的入场位置其实就是行情转折点的寻找。在单边行情中就是靠近均线的滞涨止跌点，在震荡行情中就是靠近区间上下沿的滞涨止跌点，这个滞涨止跌就是在阻力支撑附近的K线出现转折形态而不是突破形态。如果在自己认定的阻力支撑位置附近出现突破形态，要么是阻力支撑被打破需要转换思路，要么就是这个阻力支撑位置找错了，所以这个时候要根据情况修正。下面看一个案例：

交易步骤、策略分析：

1.图中两次死叉都是一个初步的做空信号，但此时均线处于缠绕状态，趋势并不明朗，可以轻仓试空。

2.根据图中方框内均线斜率和排列确认当前是单边空头趋势，操作思路是做空为主，根据交易系统的做单方法反抽均线做空。例子中空头强势，基本上每次反抽仅仅到5日均线位置，相对的比较弱的空头趋势，价格可能会反抽到10日均线附近的位置，这是需要了解注意的。

3.在当天的日线图确定5日、10均线的价格位置并在小周期K线图中画出做标记，然后等待价格反弹。

4.在小周期K线图中发现均线附近连续3根K线不刷新高点，转折形态确定阻力有效，符合滞涨做空预期。

5.轻仓试水，做好风控计划。后续根据行情变化加减仓和止盈止损。

在上图中大家可能会注意到在行情的末端，均线离散较大，K线在创新低的时候偏离均线较远，这个时候就需要注意行情修复调整和转势的可能，此时应该平仓或者减仓大部分，只留一部分底仓，然后关注行情的变化。在均线交易系统中，我们一般以5日均线为攻10日均线为守。意思是在行情发展过程中，价格反抽5日均线附近进场，而10日均线作为防守止损的位置。在上图中，当K线实体突破10日均线的时候我们就应该考虑把手上的空单底仓全部出掉了，然后空仓观望等待下一次机会。

三、小结

交易系统是一个灵活的变化的系统，我们可以依托任何一个自己用的习惯的指标去组建自己的交易系统，并在实战中去慢慢完善改进，增加胜率。这里再强调一下在建立自己的交易系统时要注意的几点：

1.要有明确地趋势判断；2.有合适的进场点位；3.有明确的出场点位（止盈止损位）；4.有风险控制的策略（资金仓位管理）；5.有坚定执行的信心和良好的交易心理；6.执行以上几点要有明确的技术依据而不是凭感觉。

这些缺一不可，制定系统，执行系统，改善系统，慢慢把交易变的程序化以排除人性弱点和情绪化的干扰。理性交易是在这个市场生存并且盈利的关键，不图一时之快，笑到最后才是真正的赢家！